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九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要

时间:2019-07-16 01:21  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本年度报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数),表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。

  4、本基金基金合同生效日为2016年2月4日,合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1.本基金合同于2016年2月4日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已满一年,距建仓期结束已满一年。

  2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

  3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:本基金合同于2016年2月4日生效,合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

  年度 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注

  九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准,于2014年7月3日正

  式成立,现注册资本2亿元人民币,其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股

  份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本26%、

  九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则,以“大资管”时代金融资本市场改

  革发展为契机,积极推动业务和产品创新,不断探索新的商业模式,打造九泰基金差异化的竞争

  作为首家PE投资管理机构发起设立的公募基金管理公司,九泰基金将延续股东方的长期投

  资、价值投资的经营理念,在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制,引入私募合伙人创

  业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公

  截至本报告期末(2018年12月31日),基金管理人共管理16只开放式证券投资基金,包括

  九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九

  泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九

  泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳灵活配置混合

  型证券投资基金,九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金,九泰锐丰灵活配置混合型证券投

  资基金(LOF),九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金,九泰盈华量化灵活配置混合型

  证券投资基金(LOF),九泰久鑫债券型证券投资基金,九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金,

  九泰久益灵活配置混合型证券投资基金,九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金,九泰鸿祥服务

  注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

  基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、

  招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用

  基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额

  本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,

  针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决

  策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券等证券池管理制度

  和细则,投资管理制度和细则,公平交易制度,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或

  流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分

  析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,

  通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投

  本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、

  5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

  本报告期内,本公司所管理的投资组合,在参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了4次,未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

  2018年,A股市场在内外压力之下,出现了大幅下跌。前三个季度,本基金的配置方向和整体仓位保持稳健,以应对市场的调整;进入四季度,考虑到市场的估值已经处于历史绝对底部附近,开始具备较高的中长期投资价值,同时各种逆周期调节政策陆续出台,本基金加大了对低估的优质板块和个股的配置。

  截至本报告期末本基金份额净值为0.815元;本报告期基金份额净值增长率为-19.47%,业绩比较基准收益率为4.98%。

  展望未来,估值底部叠加政策转暖,A股市场具备了较好的投资价值,同时,也要密切关注企业盈利下行对市场的负面冲击。本基金将重点配置基本面出现边际改善的板块和业绩确定性强的个股,同时对未来中国经济发展中的核心优质资产保持密切关注,在估值有足够安全边际的情况下进行中长期配置,力争获得稳健的投资回报。

  根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确了基金估值的程序和技术,建立了估值委员会,健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上,在遵守中国证监会相关规定和基金合同的同时,参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,以确保基金估值的公平、合理。

  本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致(中国证监会规定的特殊品种除外)。

  本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会,负责制定或完善估值政策、估值程序,定期复核和审阅估值程序和技术的适用性,以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

  基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前,应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术有异议时,托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的情况时,将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外,会计师事务所出具审计报告时,对报告期间基金的估值技术及其重大变化,特别是对估值的适当性,采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度,以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。

  本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。

  根据法律法规、基金合同及基金的实际运作情况,本基金于本报告期内未进行利润分配。

  本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

  本报告期内,本基金托管人在对九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的管理人——九泰基金管理有限公司在九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金未进行利润分配。

  本托管人依法对九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  本报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

  九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1134号文《关于准予九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予募集注册,由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等有关规定和《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起,于2016年1月13日至2016年1月29日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期限为不定期,募集期间净认购资金总额为人民币625,902,475.80元,在募集期间产生的利息为人民币110,676.54元,以上实收基金(本息)合计为人民币626,013,152.34元,折合626,013,152.34份基金份额。上述募集资金已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后,基金合同于2016年2月4日生效。本

  基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票(包括创业板、中小板股票及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,权证,股指期货,货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准是:1、在封闭期内,本基金业绩比较基准为年化收益率5.5%;2、本基金转为上市开放式基金后,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。

  本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计相一致。

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于

  明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税;

  (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税;

  (3)对基金所持上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;

  (4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税;

  (5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税;

  (6)按实缴增值税的7%计缴城市建设维护税,按实缴增值税的3%计缴教育费附加,此外还按实缴增值税的2%计缴地方教育费附加。

  注:1、基金基本管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

  基金基本管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

  2、基金附加管理费按基金合同相关规定计提并支付。本基金本年未计提及支付附加管理费。

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

  本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  注:1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

  2、本基金的基金管理人运用固有资金作为发起资金于基金募集期间认购了本基金的基金份额,自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额持有期限不低于三年。

  本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。

  代码名称认购日通日受限价格值单价(单位:股) 成本总额 期末估值总额备注

  注:1、截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。

  2、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的非公开发行新增股份上市首日起12个月或36个月内不得转让,同时按照中国证监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)的补充规定,自股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持数量不得超过持有该次非公开发行股份数量的50%。

  3、本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整,公式为:新认购价格=(原认购价格-股息金额+配股价*配股率)÷(1+配股率+送股率)。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项及其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。

  公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

  第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

  第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;

  对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。

  于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人民币101,118,989.47元。本报告期因购入非公开发行股票转入第三层次的金额为人民币64,999,986.65元,转出第三层次的金额为人民币191,744,843.79元,计入公允价值变动损益的金额为人民币-56,528,531.17元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法,输入值为流动性折扣,该输入值对公允价值的影响为输入值越高,公允价值越低。

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

  注:本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金报告期末未持有资产支持证券。

  8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  序号股票代码股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

  本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用70,000.00元。截至本报告期末,该会计师事务所已向本基金提供3年的审计服务。

  本报告期内,本基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对九泰基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》(行政监管措施决定书【2018】41号)》,责令公司改正,并暂停办理公司特定客户资产管理计划备案6个月。基金管理人高度重视整改工作,及时制定了整改方案并落实,按时向北京证监局报送了整改报告。截至目前,基金管理人已完成全部的整改工作。

  除上述情况外,报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  注:1、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下:

  (3)券商经纪人具有较强的研究支持能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的行业分析能力,能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告。

  基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会审批,同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时,要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。

  (1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:新增大同证券有限责任公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个;国融证券股份有限公司上海交易单元1个、深圳交易单元1个;华创证券有限责任公司上海交易单元1个。

  本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

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